Elena Mock, ISS Software GmbH

Elena Mock

Elena Mock, geboren 1995 in Hamburg, war im Rahmen eines dualen Studiums im Bereich Zentralbankwesen drei Jahre bei der Deutschen Bundesbank u. a. in der Bankenaufsicht, der Statistik und der ESZB-Koordination in Frankfurt am Main und Berlin tätig. 

Neben dem wirtschaftswissenschaftlichen Master an der Universität Leipzig arbeitete sie bei der Bank Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe im Bereich Compliance. 2019 nahm sie ihre Tätigkeit bei der ISS Software auf, bei der sie in der Beratung aufsichtsrechtlicher Meldungen nach Solvency II und darauf aufbauender quantitativer Analyse eingesetzt ist. 

Ermittlung der Kapitalanforderungen für das Fremdwährungsrisiko (Wechselkursrisiko)

Das Fremdwährungsrisiko gestaltet sich hinsichtlich der Ermittlung der daraus resultierenden Kapitalanforderung als wenig komplex. Die Kapitalanforderung für das Fremdwährungsrisiko als Bestandteil des Marktrisikos hat im Allgemeinen einen geringen Anteil an der Gesamtkapitalanforderung für das Marktrisiko.

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Ermittlung der Kapitalanforderungen für das Aktienrisiko

Das Markt- und insbesondere das Aktienrisiko zeichnen sich durch eine sehr hohe Stabilität mit hohem Wirkungsgrad auf die Kapitalanforderungen aus. In diesem Kontext ist der Ermittlung des symmetrischen Anpassungsfaktors (Equity Dampener) und einer Reduzierung der Volatilität hohe Bedeutung beizumessen.

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