Zinsrisiko

Beim Zinsrisiko handelt es sich um das Risiko, das sich auf Wertveränderungen der Basiseigenmittel bezieht aufgrund von Bewegungen der risikolosen Basiszinskurve. Bei der Kapitalanforderung für das Zinsrisiko handelt es sich um den größeren Verlust der Basis-Eigenmittel der sich gegenüber der risikoneutralen Bewertung in zwei Schockszenarien ergäbe, nämlich den Szenarien Zinsanstieg und Zinsrückgang.