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Im Rahmen der Interim-Phase mussten die Versicherer europaweit erstmalig Anfang Juni 2015 eine Solvency II-Meldung an die jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden abgeben. Damit ist – mit mehrjähriger – Verzögerung nun offiziell der Startschuss für das neue Aufsichtssystem für Versicherungsunternehmen gefallen.

Wir freuen uns Ihnen den Foliensatz zum Vortrag „Neue Entwicklungen bei der Modellierung von Abhängigkeiten zwischen Risiken“, den Herr Professor Dr. Dietmar Pfeifer von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg auf dem Zweiten Weiterbildungstag der DGVFM zum Thema Risikoaggregation und –allokation am 21. Mai 2015 in Hannover gehalten hat, zur Verfügung zu stellen.

Wir freuen uns Ihnen den Foliensatz zum Vortrag „Solvency II and more: knapp vor going live“ zur Verfügung zu stellen, den Herr Magister Oskar Ulreich von der österreichischen Finanzmarktaufsicht auf dem SOLVARA-Anwendertreffen im Juni 2015 in Wien gehalten hat. Er informiert Sie über wichtige Punkte, die bis zur Einführung von Solvency II im Januar 2016 zu beachten sind.

Wir freuen uns Ihnen eine Zusammenfassung der Masterarbeit „The Impact of mortality risk under Solvency II and Solvency Assessment Management (SAM)“ von Kartija Oompragsh an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen zur Verfügung zu stellen.

Wir freuen uns Ihnen den Foliensatz zum Vortrag „Übersicht über die Meldeformulare der Säule III“ zur Verfügung zu stellen, den Thorsten Axer auf einer ISS-Veranstaltung Ende 2014 gehalten und kürzlich im Hinblick auf die neuen gesetzlichen Vorgaben überarbeitet hat.

XBRL steht für „eXtensible Business Reporting Language“ – ein XML-Derivat, das insbesondere in der Finanzberichterstattung Verwendung findet. In Deutschland wird es unter anderem im Umfeld der E-Bilanz für den Transfer von Informationen an die Finanzbehörde eingesetzt.

Der unter Solvency II angenommene prinzipielle Zusammenhang zwischen Korrelation und Diversifikation in Bezug auf das Risikomaß Value at Risk ist mathematisch nicht wirklich begründbar und damit eine Berechnung des aggregierten Solvenzkapitals über die Kovarianzformel (Wurzelformel) fragwürdig.

Die logarithmische Normalverteilung oder kurz Lognormalverteilung ist oftmals eine der zentralen Wahrscheinlichkeitsverteilungen zur Beschreibung von versicherungstechnischen Risiken.

Wir freuen uns Ihnen den Foliensatz zum Vortrag „Ansätze einer Unternehmensanalyse im Rahmen von Solvency II auf Basis der Bestimmungen zur Informationsübermittlung (EIOPA-Preparotory Guidelines 2014 – 2016)“ zur Verfügung stellen, in dem Herr Magister Harald Unger von der FMA u.a. die wichtigsten Informationsquellen und Rechtsgrundlagen für Solvency II ab 2015 vorstellt.

Wir freuen uns Ihnen den Foliensatz zum Vortrag „Das aufsichtsrechtliche Meldewesen von Versicherungsunternehmen - Rund um das Jahr 2015“ zur Verfügung stellen, den Frau Magister Sonja Lang von der FMA zu aktuellen Meldepflichten in diesem Jahr gehalten hat.

Wir freuen uns Ihnen den Foliensatz zum Vortrag „Solvency II in the UK Non-life Market“ zur Verfügung stellen, den Herr Cameron Heath von Barnett Waddingham, London, auf dem SOLVARA-Anwendertreffen im Mai 2014 in Berlin gehalten hat.

Wir freuen uns Ihnen den Foliensatz zum Vortrag „Die Lebensversicherung im Niedrigzinsumfeld“ zur Verfügung stellen, Herr Prof. Dr. Helmut Gründl von der Goethe-Universität Frankfurt am Main auf dem SOLVARA-Anwendertreffen im Mai 2014 in Berlin gehalten hat.

Wir freuen uns, Ihnen den Foliensatz zum Vortrag „Anforderungen von Solvency II an das Datenmanagement“ zur Verfügung zu stellen, den Dr. Christian Thun auf dem SOLVARA-Anwendertreffen im Mai 2014 in Berlin gehalten hat.