Risikomessung und Diversifikation unter Solvency II
9. FaRis & DAV Symposium TH Köln, 4. Dezember 2015
Prof. Dr. Dietmar Pfeifer
- Einführung
- Die Solvency II-Bilanz
- Ein kurzer Rückblick auf Risikomaße 4. Korrelation und Diversifikation
Dass Rating-Agenturen auf die Bedeutung der Finanzkraft und Bonität hinweisen, liegt in der Natur der Sache. Vor dem Hintergrund der Einführung von Solvency II und damit steigenden Sicherheitsmittelanforderungen gewinnt das Thema in der Versicherungsbranche grundsätzlich noch an Bedeutung. Kopfschmerzen bereitet den Versicherern dabei die Zinsmisere an den Kapitalmärkten. Das Niedrigzinsumfeld stellt vor allem die Lebensversicherer vor gravierende Herausforderungen.
h1. Die Entwicklung von Solvency II aus der Sicht eines Insiders
Nachdem die Daten in den Quantitativen Reporting Templates (QRT) befüllt worden sind, werden diese in das vorgegebene XBRL-Format umgewandelt und als eine Datei je Meldung an die nationalen Aufsichtsbehörden übermittelt.