Solvenzkapitalanforderung

Die Solvenzkapitalanforderung

Die Solvenzkapitalanforderung (SCR, Solvency Capital Requirement) ist grundsätzlich mit Hilfe einer Standardformel oder eines internen Modells bestimmt werden. Bei der Standardformel handelt es sich um eine per delegierte Rechtsakten und technischen Durchführungs- und Regulierungsstandards spezifiziertes Modell, welches die Risiken und sonstige Gegebenheiten eines Versicherungsunternehmens schematisch abbilden soll. Ein internes Modell wird von einem Versicherungsunternehmen bzw. einer Versicherungsgruppe selbst entwickelt und von den Aufsichtsbehörden genehmigt.

Das Risiko Kranken nach Art der Schaden

Das versicherungstechnische Risiko der Krankenversicherung ist unterteilt in Krankenversicherung nach Art der Leben und Krankenversicherung nach Art der Schaden sowie das Katastrophenrisiko, welches für beide Module identisch ist.

Unter Solvency II ist bei der Segmentierung von Kranken-Versicherungsverpflichtungen nach Geschäftsbereichen (sog. Line of business = LoB) in die Bereiche Lebensversicherung (Kranken nach Art der Leben) und Nicht-Lebensversicherung (Kranken nach Art der Schaden) vorzunehmen.

Lebensversicherer weiterhin mit sehr unterschiedlichen Solvenzquoten

Pressemitteilung

Anstieg um 63 Prozentpunkte im regulatorischen Nachweis

Köln, den 9. Mai 2018 – Anfang dieser Woche mussten die Versicherer zum zweiten Mal der breiten Öffentlichkeit mitteilen, wie es um ihre Eigenmittelausstattung und Risikosituation unter Solvency II bestellt ist. Aufgrund der Garantiezinsbelastungen im Niedrigzinsumfeld ziehen hier vor allem Lebensversicherer die Aufmerksamkeit auf sich. Viele, aber nicht alle, konnten mit einem Anstieg der Solvenzquoten aufwarten.

Solvency II bei Lebensversicherern: Ein Blick hinter die Solvenzquoten

Im Mai 2017 mussten die Versicherer erstmals die Solvenzquoten unter Solvency II publik machen. Über deren Aussagegehalt wird in Fachkreisen kontrovers diskutiert. Aussagekräftiger ist eine tiefgehende Auseinandersetzung mit den Einflussfaktoren. Besonders bei Lebensversicherern lassen sich zudem Parallelen zur HGB-Erfolgsrechnung erkennen.

 

Challenges of applying a consistent Solvency II framework

Wir freuen uns sehr, Ihnen den Vortrag „Challenges of applying a consistent Solvency II framework“ zur Verfügung stellen zu können, den Prof. Dr. Dietmar Pfeifer (seit dem 1.10.2016 im Ruhestand) vom Institut für Mathematik der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg auf dem EIOPA Advanced Seminar „Quantitative Techniques in Financial Stability“ im Dezember 2016 in Frankfurt gehalten hat.

EIOPA Advanced Seminar: Quantitative Techniques in Financial Stability 8-9 December 2016, Frankfurt

Solvenzkapitalanforderungen am Beispiel des Datenmodells der „IVW Privat AG“ – Teil 3

Nach einer langen Prozess- und Entwicklungsphase ist Solvency II seit dem 1. Januar 2016 als EU-einheitliches Solvenzsystem für Versicherungen eingeführt, wobei in der ersten Säule konkret die quantitativen Anforderungen zur Ermittlung der benötigten und der verfügbaren Eigenmittel spezifiziert werden.

Solvenzkapitalanforderungen am Beispiel des Datenmodells der „IVW Privat AG“ – Teil 2

Nach einer langen Prozess- und Entwicklungsphase ist Solvency II seit dem 1. Januar 2016 als EU-einheitliches Solvenzsystem für Versicherungen eingeführt, wobei in der ersten Säule konkret die quantitativen Anforderungen zur Ermittlung der benötigten und der verfügbaren Eigenmittel spezifiziert werden.

Solvenzkapitalanforderungen am Beispiel des Datenmodells der „IVW Leben AG“

Nach einer langen Prozess- und Entwicklungsphase ist Solvency II seit dem 1. Januar 2016 als EU-einheitliches Solvenzsystem für Versicherungen eingeführt, wobei in der ersten Säule konkret die quantitativen Anforderungen zur Ermittlung der benötigten und der verfügbaren Eigenmittel spezifiziert werden.

Solvenzkapitalanforderungen am Beispiel des Datenmodells der „IVW Privat AG“ – Teil 1

Nach einer langen Prozess- und Entwicklungsphase ist Solvency II seit dem 1. Januar 2016 als EU-einheitliches Solvenzsystem für Versicherungen eingeführt, wobei dieses Regelwerk auf drei Säulen mit quantitativen, qualitativen sowie Publikations- bzw. Transparenzanforderungen beruht.