Prof. Dr. Dietmar Pfeifer, Universität Oldenburg

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer, geboren 1953 in Wuppertal, studierte Mathematik mit Nebenfach Wirtschaftswissenschaften an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, wo er auch promovierte und sich im Fach Mathematik habilitierte.
Seit dem Wintersemester 2000 ist er Professor für Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und betreut dort den Lehr- und Forschungsschwerpunkt Versicherungs- und Finanzmathematik. Vor Übernahme der Professur war Prof. Dr. Dietmar Pfeifer fünf Jahre an der Universität Hamburg tätig, wo er einen Lehrstuhl für Versicherungsmathematik innehatte.
Prof. Dr. Dietmar Pfeifer ist Mitglied des Aufsichtsrates der Gegenseitigkeit Versicherung in Oldenburg und war seit mehreren Jahren beratend für den Rückversicherungsmakler AON Benfield in Hamburg tätig.
Seine aktuellen Forschungsgebiete liegen im Bereich der Versicherungsmathematik, der Modellierung stochastischer Abhängigkeiten zwischen Risiken und dem quantitativen Risikomanagement mit einem besonderen Fokus auf Fragestellungen im Rahmen von Solvency II. Er ist seit Oktober 2016 pensioniert.

Modellvalidierung mit Hilfe von Quantil-Quantil-Plots unter Solvency II

Mit der legislativen Umsetzung des Solvency II-Projekts Anfang 2016 in den Ländern der Europäischen Union sind einige wesentliche Änderungen der jeweiligen nationalen Versicherungsaufsichtsgesetze verbunden. Ein neuer Aspekt ist hierbei die Vorschrift, potenzielle Abweichungen des Risikoprofils des Unternehmens von den Annahmen, die der Standardformel zur Berechnung des Solvency Capital Requirements (SCR) zugrunde liegen, zu analysieren und zu beurteilen. Für das Prämien- und Reserve-Risiko bzw. die zugehörigen Schaden-Kosten-Quoten wird dabei stillschweigend eine Lognormal-Verteilung unterstellt. In diesem Beitrag wird ein einfaches, aber dennoch mathematisch korrektes Verfahren auf der Basis von Quantil-Quantil-Plots vorgestellt, mit dem eine solche Analyse durchgeführt werden kann.

Die Solvenzkapitalanforderung

Die Solvenzkapitalanforderung (SCR, Solvency Capital Requirement) wird grundsätzlich mit Hilfe einer Standardformel oder eines internen Modells bestimmt. Bei der Standardformel handelt es sich um ein durch delegierte Rechtsakte und technische Durchführungs- und Regulierungsstandards spezifiziertes Modell, welches die Risiken und sonstigen Gegebenheiten eines Versicherungsunternehmens schematisch abbilden soll. Ein internes Modell wird von einem Versicherungsunternehmen bzw. einer Versicherungsgruppe selbst entwickelt und von den Aufsichtsbehörden genehmigt.

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Zur (Fehl-)Interpretation der Korrelation unter Solvency II

Das Konzept der Korrelation spielt unter Solvency II eine besondere Rolle, z.B. in der Säule I bei der Ermittlung des Gesamt-SCR, welches mittels nichtlinearer Gewichtung durch Korrelationen („Wurzelformel“) aus den SCR der Submodule berechnet wird. Hierdurch soll ein gewisser Diversifikationseffekt berücksichtigt werden (vgl. etwa Gründl und Kraft (2019), Kapitel 4.3.2). Insofern sind plakative Beispiele zur Veranschaulichung der Korrelation nützlich und sinnvoll. Allerdings gehen solche in der Regel einfachen Beispiele, wie etwa in Gründl und Kraft (2019), Kapitel 4.3.4, am Kern der Sache vorbei. In diesem Beitrag wollen wir die damit verbundene Problematik etwas genauer beleuchten.

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Aufgaben und Ausgestaltung der Versicherungsmathematischen Funktion unter Solvency II

Wir freuen uns Ihnen den Foliensatz zu Vortrag „Aufgaben und Ausgestaltung der Versicherungsmathematischen Funktion unter Solvency II“, den Professor Dr. Dietmar Pfeifer auf dem DÜVA-Anwendertreffen im November 2018 in Darmstadt gehalten hat, anbieten zu können.

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Best Estimate

Versicherungsunternehmen müssen ihre versicherungstechnischen Rückstellungen unter Solvency II auf eine bestimmte Weise bestimmen, die durch den Begriff des „Best Estimate“ (Bester Schätzwert) charakterisiert ist (s. Bewertung versicherungstechnischer Verpflichtungen, Best Estimate Prämienrückstellung Non-Life, Best Estimate Schadenrückstellung Non-Life). Die im Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG (2017)) und der Delegierten Verordnung (2014) implizit unterstellte Definition des Begriffs „Best Estimate“ ist aus Sicht der mathematischen Statistik allerdings problematisch.

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Challenges of applying a consistent Solvency II framework

Wir freuen uns sehr, Ihnen den Vortrag „Challenges of applying a consistent Solvency II framework“ zur Verfügung stellen zu können, den Prof. Dr. Dietmar Pfeifer (seit dem 1.10.2016 im Ruhestand) vom Institut für Mathematik der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg auf dem EIOPA Advanced Seminar „Quantitative Techniques in Financial Stability“ im Dezember 2016 in Frankfurt gehalten hat.

EIOPA Advanced Seminar: Quantitative Techniques in Financial Stability 8-9 December 2016, Frankfurt

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Gedanken zur Ausgestaltung der Versicherungsmathematischen Funktion unter Solvency II

Wir freuen uns Ihnen den Vortrag „Gedanken zur Ausgestaltung der Versicherungsmathematischen Funktion unter Solvency II“, den Professor Dr. Dietmar Pfeifer vom Institut für Mathematik der Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg auf dem SOLVARA-Anwendertreffen im April dieses Jahres gehalten hat, zur Verfügung zu stellen.

h1. Solvara-Anwendertreffen ISS, Köln, 25. April 2016

Dietmar Pfeifer -- Schwerpunkt Versicherungs- und Finanzmathematik

Agenda

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Risikomessung und Diversifikation unter Solvency II

Wir freuen uns Ihnen den Vortrag „Risikomessung und Diversifikation unter Solvency II“ zur Verfügung stellen zu können, den Prof. Dr. Dietmar Pfeifer vom Institut für Mathematik der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg auf dem 9. FaRis & DAV Symposium der TH Köln im Dezember 2015 gehalten hat.

9. FaRis & DAV Symposium TH Köln, 4. Dezember 2015

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

  • Einführung
  • Die Solvency II-Bilanz
  • Ein kurzer Rückblick auf Risikomaße 4. Korrelation und Diversifikation

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Vortrag: Neue Entwicklungen bei der Modellierung von Abhängigkeiten zwischen Risiken

Wir freuen uns Ihnen den Foliensatz zum Vortrag „Neue Entwicklungen bei der Modellierung von Abhängigkeiten zwischen Risiken“, den Herr Professor Dr. Dietmar Pfeifer von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg auf dem Zweiten Weiterbildungstag der DGVFM zum Thema Risikoaggregation und –allokation am 21. Mai 2015 in Hannover gehalten hat, zur Verfügung zu stellen.
  • Neue Entwicklungen bei der Modellierung von Abhängigkeiten zwischen Risiken
  • Dietmar Pfeifer, Universität Oldenburg

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Vortrag: Diversifikation und Korrelation - ein nur scheinbarer Zusammenhang?

Wir freuen uns Ihnen den Foliensatz zum Vortrag „Diversifikation und Korrelation - ein nur scheinbarer Zusammenhang?“, in der am 13.07.2015 überarbeiteten Fassung, zur Verfügung zu stellen, den Herr Prof. Dr. Dietmar Pfeifer von der Universität Oldenburg, Schwerpunkt Versicherungs- und Finanzmathematik als Anregungen zu einer kontroversen Diskussion bei der DAV vor Ort in Hamburg am 4.12.2013 referiert hat.

Diversifikation und Korrelation - ein nur scheinbarer Zusammenhang?

Anregungen zu einer kontroversen Diskussion

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