Prof. Dr. Dietmar Pfeifer, Universität Oldenburg

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer, geboren 1953 in Wuppertal, studierte Mathematik mit Nebenfach Wirtschaftswissenschaften an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, wo er auch promovierte und sich im Fach Mathematik habilitierte.
Seit dem Wintersemester 2000 ist er Professor für Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und betreut dort den Lehr- und Forschungsschwerpunkt Versicherungs- und Finanzmathematik. Vor Übernahme der Professur war Prof. Dr. Dietmar Pfeifer fünf Jahre an der Universität Hamburg tätig, wo er einen Lehrstuhl für Versicherungsmathematik innehatte.
Prof. Dr. Dietmar Pfeifer ist Mitglied des Aufsichtsrates der Gegenseitigkeit Versicherung in Oldenburg und war seit mehreren Jahren beratend für den Rückversicherungsmakler AON Benfield in Hamburg tätig.
Seine aktuellen Forschungsgebiete liegen im Bereich der Versicherungsmathematik, der Modellierung stochastischer Abhängigkeiten zwischen Risiken und dem quantitativen Risikomanagement mit einem besonderen Fokus auf Fragestellungen im Rahmen von Solvency II. Er ist seit Oktober 2016 pensioniert.

Versicherungstechnik Nicht-Leben

Die Quantitative Reporting Templates (QRT) für die Versicherungstechnik Nicht-Leben (TP-E1 – TP-E7) erfordern umfangreiche Angaben von Informationen zum Nicht-Leben-Geschäft. Hierzu gehören unter anderem Angaben zu den Rückstellungen, den zukünftigen Cashflows und den verschiedenen Abwicklungsdreiecken. Durch diese differenzierten Meldungen soll die Versicherungstechnik vollständig abgebildet werden, um eine marktnahe Darstellung über die Lage des Unternehmens erhalten zu können.

Templates zur Rückversicherung Re-J1, Re-J2, Re-J3, Re-SPV

Die Rückversicherung hat eine große Bedeutung für die Minimierung von Versicherungsrisiken eines Erstversicherungsunternehmens. Allerdings führen die abgeschlossenen Rückdeckungen auch zu weiteren Risiken, die bei der Berechnung des benötigten Eigenkapitals berücksichtigt werden müssen. Beispielsweise hat der Ausfall einer Rückversicherung Einfluss auf die finanziellen Situationen des betroffenen Erstversicherers, weshalb dieser unter Solvency II eine entsprechende Kapitalanforderung zu stellen hat.

Die Eigenmittelmeldungen S.23.01 – S.23.04

Für die Eigenmittel müssen viele Informationen gemeldet werden. Diese umfangreichen Abfragen von Informationen zu den Eigenmitteln der Unternehmen wurden auf vier Meldeformulare aufgeteilt. Durch diese detaillierten Auskünfte will EIOPA eine marktnahe Analyse der vorhandenen Eigenmittel einrichten. Die Absicht hierfür ist die Auflistung von Qualität und Quantität der Eigenmittel für mögliche Einschätzungen, ob dem Unternehmen im Falle unerwarteter Ereignisse genügend Eigenmittel zur Erhaltung der Solvenz zur Verfügung stehen.

Die Bilanzmeldungen S.02.01, S.02.02 und S.03.01

Der Detailierungsgrad der Datenanforderungen für die Quantitative Reporting Templates (kurz: QRT) der Bilanzen (S.02.01, S.02.02 und S.03.01) ist nicht so ausgeprägt, wie beispielsweise für die Meldungen zu den Kapitalanlagen. Die Solvency II-Bilanz ist ein wichtiger Bestandteil für die Durchführung der Rahmenrichtlinien.

Quantitative Reporting Templates

Kernpunkte der QIS6 (GDV) für Schaden-/Unfallversicherer

Der Vortrag „Kernpunkte der QIS6 (GDV) für Schaden-/Unfallversicherer“, den Prof. Dr. Dietmar Pfeifer, Professor für Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, im Mai 2012 auf dem SOLVARA-Anwendertreffen in Bonn gehalten hat, erläutert die Bilanzierung von Marktwerten oder marktkonsistent bewerteten Aktiva und Passiva.

Agenda

1. Grundsätzliches zur QIS6GDV
2. Bewertungsgrundsätze vt. Rückstellungen
3. Prämienrückstellungen nach QIS6GDV

Das Proportionalitätsprinzip aus Sicht der Aufsicht und des GDV

Wir freuen uns Ihnen den Foliensatz zum Vortrag „Das Proportionalitätsprinzip aus Sicht der Aufsicht und des GDV“ von Prof. Dr. Dietmar Pfeifer (Institut für Mathematik, Schwerpunkt Versicherungs- und Finanzmathematik, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) anbieten zu können.

Das Proportionalitätsprinzip aus Sicht der Aufsicht und des GDV

Aus dem Inhalt:

Naturgefahrenmodelle

Die weitaus größten Risiken in der Schadenversicherung gehen weltweit auf regelmäßig wiederkehrende Naturkatastrophen wie Stürme, Überschwemmungen oder Erdbeben zurück. Erstversicherungsunternehmen beteiligen fast immer einen oder mehrere Rückversicherer an Schäden dieser Art, wodurch eine weltweite Diversifizierung dieser Risken erfolgt, ohne die eine stabile Versicherungswirtschaft gar nicht möglich wäre.

Geophysikalische Simulationsmodelle