Prof. Dr. Maria Heep-Altiner, Institut für Versicherungswesen, Technische Hochschule Köln

Prof. Dr. Maria Heep-Altiner

Prof. Dr. Maria Heep-Altiner, Jahrgang 1959, arbeitete nach ihrer Promotion in Mathematik in Bonn von 1989 bis 2007 im Gerling-Konzern als Lebens- und Schadenversicherungsaktuarin, zuletzt als Leiterin des Schadenversicherungs-Aktuariates. Danach war sie bis 2008 in der Talanx–AG verantwortlich für den Aufbau eines integrierten Risikoaggregationssystems. Seit 2008 ist sie als Professorin am Institut für Versicherungswesen der Technische Hochschule Köln verantwortlich für das Lehrgebiet „Finanzierung im Versicherungsunternehmen“, welches u. a. das Themengebiet „Solvency II“ beinhaltet.

Prof. Dr. Heep-Altiner ist Mitglied des Vorstandes der Deutschen Aktuarsvereinigung (DAV) und arbeitet in vielen DAV-Arbeitsgruppen und Ausschüssen aktiv mit. Von 2011 bis 2016 war Prof. Dr. Heep-Altiner als Vertreterin der Wissenschaft Mitglied des EIOPA-Beirats für Versicherung und Rückversicherung. Seit 2015 ist sie Mitglied des Versicherungsbeirates der BaFin.

Frau Prof. Dr. Heep-Altiner ist Sprecherin der Forschungsstelle aktuarialles Risikomanagement (FaRis) am Institut für Versicherungswesen der TH Köln, welche durch anwendungsorientierte Forschungsprojekte einen beidseitigen Wissenstransfer zwischen Hochschule und Wirtschaft vermitteln möchte.

Solvenzkapitalanforderungen am Beispiel des Datenmodells der „IVW Privat AG“ – Teil 3

Nach einer langen Prozess- und Entwicklungsphase ist Solvency II seit dem 1. Januar 2016 als EU-einheitliches Solvenzsystem für Versicherungen eingeführt, wobei in der ersten Säule konkret die quantitativen Anforderungen zur Ermittlung der benötigten und der verfügbaren Eigenmittel spezifiziert werden.

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Solvenzkapitalanforderungen am Beispiel des Datenmodells der „IVW Privat AG“ – Teil 2

Nach einer langen Prozess- und Entwicklungsphase ist Solvency II seit dem 1. Januar 2016 als EU-einheitliches Solvenzsystem für Versicherungen eingeführt, wobei in der ersten Säule konkret die quantitativen Anforderungen zur Ermittlung der benötigten und der verfügbaren Eigenmittel spezifiziert werden.

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Berichtspflichten und Prozessanforderungen nach Solvency II

Nach einer langen Prozess- und Entwicklungsphase ist Solvency II seit dem 1. Januar 2016 als EU-einheitliches Solvenzsystem für Versicherungen eingeführt. Basierend auf einem Drei-Säulen-Konzept stellt Solvency II alles in allem ein abgerundetes System dar, das allerdings im Unterschied zum Vorgängersystem in Bezug auf die flankierenden Prozesse höhere Anforderungen an die Unternehmen stellt – insbesondere auch im Hinblick auf die doch sehr extensiven Berichtsanforderungen aus der dritten Säule, die an dieser Stelle verkürzt dargestellt werden sollen.

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Solvenzkapitalanforderungen am Beispiel des Datenmodells der „IVW Leben AG“

Nach einer langen Prozess- und Entwicklungsphase ist Solvency II seit dem 1. Januar 2016 als EU-einheitliches Solvenzsystem für Versicherungen eingeführt, wobei in der ersten Säule konkret die quantitativen Anforderungen zur Ermittlung der benötigten und der verfügbaren Eigenmittel spezifiziert werden.

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Solvenzkapitalanforderungen am Beispiel des Datenmodells der „IVW Privat AG“ – Teil 1

Nach einer langen Prozess- und Entwicklungsphase ist Solvency II seit dem 1. Januar 2016 als EU-einheitliches Solvenzsystem für Versicherungen eingeführt, wobei dieses Regelwerk auf drei Säulen mit quantitativen, qualitativen sowie Publikations- bzw. Transparenzanforderungen beruht.

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