Solvenzkapitalanforderung

Risikomessung und Diversifikation unter Solvency II

Wir freuen uns Ihnen den Vortrag „Risikomessung und Diversifikation unter Solvency II“ zur Verfügung stellen zu können, den Prof. Dr. Dietmar Pfeifer vom Institut für Mathematik der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg auf dem 9. FaRis & DAV Symposium der TH Köln im Dezember 2015 gehalten hat.

9. FaRis & DAV Symposium TH Köln, 4. Dezember 2015

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

  • Einführung
  • Die Solvency II-Bilanz
  • Ein kurzer Rückblick auf Risikomaße 4. Korrelation und Diversifikation

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Variation Analysis

Die Meldeformulare für die Variation Analysis (dt.: Veränderungsanalyse) stellen einen umfassenden Überblick über die Veränderung des Überschusses der Vermögenswerte über die Verbindlichkeiten und deren Hauptursachen innerhalb eines Geschäftsjahres dar. Eine besondere Detailtiefe wird dabei im Bereich der versicherungstechnischen Rückstellung gefordert.

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Kernpunkte der QIS6 (GDV) für Schaden-/Unfallversicherer

Der Vortrag „Kernpunkte der QIS6 (GDV) für Schaden-/Unfallversicherer“, den Prof. Dr. Dietmar Pfeifer, Professor für Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, im Mai 2012 auf dem SOLVARA-Anwendertreffen in Bonn gehalten hat, erläutert die Bilanzierung von Marktwerten oder marktkonsistent bewerteten Aktiva und Passiva.

Agenda

1. Grundsätzliches zur QIS6GDV
2. Bewertungsgrundsätze vt. Rückstellungen
3. Prämienrückstellungen nach QIS6GDV

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Eigenkapitalfreisetzung durch die Abgabe von Altgeschäft (Run-off)

Eigenkapital wird zu einem sehr knappen Gut

Für die Versicherungsunternehmen wird der Kernnutzen von Solvency II darin liegen, das eigene Geschäftsmodell aus einer neuen Perspektive zu analysieren. Völlig unabhängig von der Rechts- und Finanzierungsform wird Eigenkapital zum kritischen Produktionsfaktor für das Kernprodukt der Versicherer, die Risikotragung, werden.

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Berechnung der Kapitalanforderung für eine Gruppe nach Solvency II

Ziel einer Gruppenbetrachtung ist es, die Risiken einer ganzen Gruppe, wobei hier auch Nicht-Versicherungsunternehmen wie Banken oder Zweckgesellschaften mit einbezogen werden, zu erfassen und zu bewerten. Die Schwierigkeit besteht darin, die Daten von unterschiedlichen Unternehmen zusammenzuführen und eine möglichst risikogerechte Bewertung anhand der vorgegebenen Methoden zu erreichen.

Die Gruppenbetrachtung

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Naturgefahrenmodelle

Die weitaus größten Risiken in der Schadenversicherung gehen weltweit auf regelmäßig wiederkehrende Naturkatastrophen wie Stürme, Überschwemmungen oder Erdbeben zurück. Erstversicherungsunternehmen beteiligen fast immer einen oder mehrere Rückversicherer an Schäden dieser Art, wodurch eine weltweite Diversifizierung dieser Risken erfolgt, ohne die eine stabile Versicherungswirtschaft gar nicht möglich wäre.

Geophysikalische Simulationsmodelle

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Das operationelle Risiko

Gemäß Art. 13 Nr. 33. SII-RL i.V.m. Art. 101 Abs. 4 SII-RL adressiert das operationelle Risiko die Gefahr, dass Verluste aus dem Versagen von internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen, durch externe Ereignisse oder Rechtsrisiken entstehen. Reputationsrisiken und Risiken, die aus strategischen Entscheidungen erwachsen, fallen hingegen nicht unter das operationelle Risiko.

Die Bestimmung der Kapitalanforderung für das operationelle Risiko gemäß Art. 204 Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 wird in Abbildung 1 dargestellt.

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