QIS

Vortrag: Solvency II and more: knapp vor going live

Wir freuen uns Ihnen den Foliensatz zum Vortrag „Solvency II and more: knapp vor going live“ zur Verfügung zu stellen, den Herr Magister Oskar Ulreich von der österreichischen Finanzmarktaufsicht auf dem SOLVARA-Anwendertreffen im Juni 2015 in Wien gehalten hat. Er informiert Sie über wichtige Punkte, die bis zur Einführung von Solvency II im Januar 2016 zu beachten sind.
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QIS für Pensionskassen gestartet

Mitte Oktober startete die erste QIS für Pensionskassen. Die Abgabe soll bis zum 17. Dezember 2012 erfolgen. Der Aufbau der Standardformel für Pensionskassen orientiert sich dabei sehr stark an der für Versicherungsunternehmen.

Mitte Oktober startete die erste QIS für Pensionskassen. Die Abgabe soll bis zum 17. Dezember 2012 erfolgen. Der Aufbau der Standardformel für Pensionskassen orientiert sich dabei sehr stark an der für Versicherungsunternehmen.

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Kernpunkte der QIS6 (GDV) für Schaden-/Unfallversicherer

Der Vortrag „Kernpunkte der QIS6 (GDV) für Schaden-/Unfallversicherer“, den Prof. Dr. Dietmar Pfeifer, Professor für Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, im Mai 2012 auf dem SOLVARA-Anwendertreffen in Bonn gehalten hat, erläutert die Bilanzierung von Marktwerten oder marktkonsistent bewerteten Aktiva und Passiva.

Agenda

1. Grundsätzliches zur QIS6GDV
2. Bewertungsgrundsätze vt. Rückstellungen
3. Prämienrückstellungen nach QIS6GDV

Auswirkungen von Solvency II (Stand QIS 5) auf die Versicherer

Wir freuen uns Ihnen den Foliensatz des Vortrags „Auswirkungen von Solvency II (Stand QIS 5) auf die Versicherer“ von Professor Dr. Fred Wagner vom Institut für Versicherungslehre der Universität Leipzig auf einer Veranstaltung der Steria Mummert ISS GmbH im November 2010 anbieten zu können.

Inhalt

1. Das traditionelle Solvabilitätssystem
2. Grundlagen zu Solvency II
2.1 Ziele und Historie
2.2 Drei-Säulen-Struktur (mit Schwerpunkt: Säule 1)
3. QIS 5: Aktueller Stand und Würdigungen

Relevanz immaterieller Vermögensgegenstände unter QIS 5

Bis einschließlich QIS 4 blieben immaterielle Vermögensgegenstände in der Solvency II-Bilanz außen vor. Dies ändert sich nun im Rahmen von QIS 5. Darüber hinaus wird sogar ein spezielles Risikomodul für immaterielle Vermögensgegenstände eingeführt. CEIOPS begründet dies mit der Auffassung der Europäischen Kommission, dass alle bewertbaren Vermögensgegenstände und Schulden die Höhe der Eigenmittel der Versicherer beeinflussen.

Der Zeitplan bis zur Einführung von Solvency II

Mit Verabschiedung der Solvency II-Rahmenrichtlinie im Jahr 2009 wurde die EU-rechtliche Grundlage für Solvency II und eine zeitgerechte Umsetzung in nationales Recht geschaffen. Die Umset­zung erfolgt nach dem Lamfalussy-Verfahren – dies ist ein Verfahren zur Beschleunigung des EU-Gesetzgebungsprozesses auf mehreren Ebenen (Level). Um die Auswirkungen der zukünftigen Kapitalanforde­rungen auf Angemessenheit zu testen, wurden seit 2005 entsprechende Studien (QIS) durchgeführt.

Lognormalverteilung

Die logarithmische Normalverteilung oder kurz Lognormalverteilung ist oftmals eine der zentralen Wahrscheinlichkeitsverteilungen zur Beschreibung von versicherungstechnischen Risiken. Sie wurde insbesondere in den technischen Spezifikationen der QIS 5 zur Berechnung des Solvenzkapitals (SCR) für das Prämien- und Reserverisiko im Bereich Non-Life und auch im Bereich der Krankenversicherung nach Art der Schadenversicherung herangezogen.