Standardformel

Solvenzkapitalanforderungen am Beispiel des Datenmodells der „IVW Leben AG“

Nach einer langen Prozess- und Entwicklungsphase ist Solvency II seit dem 1. Januar 2016 als EU-einheitliches Solvenzsystem für Versicherungen eingeführt, wobei in der ersten Säule konkret die quantitativen Anforderungen zur Ermittlung der benötigten und der verfügbaren Eigenmittel spezifiziert werden.

Solvenzkapitalanforderungen am Beispiel des Datenmodells der „IVW Privat AG“ – Teil 1

Nach einer langen Prozess- und Entwicklungsphase ist Solvency II seit dem 1. Januar 2016 als EU-einheitliches Solvenzsystem für Versicherungen eingeführt, wobei dieses Regelwerk auf drei Säulen mit quantitativen, qualitativen sowie Publikations- bzw. Transparenzanforderungen beruht.

Das operationelle Risiko

Gemäß Art. 13 Nr. 33. SII-RL i.V.m. Art. 101 Abs. 4 SII-RL adressiert das operationelle Risiko die Gefahr, dass Verluste aus dem Versagen von internen Prozessen, Mitarbeitern oder Systemen, durch externe Ereignisse oder Rechtsrisiken entstehen. Reputationsrisiken und Risiken, die aus strategischen Entscheidungen erwachsen, fallen hingegen nicht unter das operationelle Risiko.

Die Bestimmung der Kapitalanforderung für das operationelle Risiko gemäß Art. 204 Delegierte Verordnung (EU) 2015/35 wird in Abbildung 1 dargestellt.