Solvency II

Stornorisiko Nichtleben

Das Stornorisiko bildet zusammen mit dem Prämien- und Reserverisiko sowie dem Katastrophenrisiko das versicherungstechnische Risiko Nichtleben. Es stellt die Unsicherheit des Fortbestehens von Erst- und Rückversicherungsverträgen für Nichtleben dar.

Berichterstattung nach Solvency II - Herausforderungen für die Datenhaltung

Wir freuen uns Ihnen den Foliensatz zum Vortrag „Berichterstattung nach Solvency II - Herausforderungen für die Datenhaltung“, den Andreas Penzel (Steria Mummert ISS GmbH) auf der 3. EUROFORUM-Jahrestagung „Anlageverordnung & Solvency II“ am 24. Januar 2013 in Köln gehalten hat, anbieten zu können.

Berichterstattung nach Solvency II

Herausforderungen für die Datenhaltung

24.01.2013
Andreas Penzel

Kapitalanlagepolitik von Altersversorgungseinrichtungen im Spannungsfeld zwischen historischen Niedrigzinsen und Solvency II

Entwicklungen im Asset-Liability-Management bei Versicherungsunternehmen

Den Vortrag zur Entwicklungen im Asset-Liability-Management bei Versicherungsunternehmen unter Berücksichtigung von Solvency II hat Prof. Dr. Helmut Gründl vom International Center for Insurance Regulation (ICIR) in Frankfurt / Main im September 2012 auf den ISS-Anwendertagen in München gehalten.

Outsourcing

Für Versicherungsunternehmen kann es ökonomisch sinnvoll sein, Funktionen oder Tätigkeiten im Zuge von Outsourcing aus dem eigenen Unternehmen auszulagern. Da dies auch Risiken birgt, ist Outsourcing ein elementarer Teil des Governance-Systems im Rahmen der zweiten Säule von Solvency II.

Kernpunkte der QIS6 (GDV) für Schaden-/Unfallversicherer

Der Vortrag „Kernpunkte der QIS6 (GDV) für Schaden-/Unfallversicherer“, den Prof. Dr. Dietmar Pfeifer, Professor für Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, im Mai 2012 auf dem SOLVARA-Anwendertreffen in Bonn gehalten hat, erläutert die Bilanzierung von Marktwerten oder marktkonsistent bewerteten Aktiva und Passiva.

Agenda

1. Grundsätzliches zur QIS6^GDV
2. Bewertungsgrundsätze vt. Rückstellungen
3. Prämienrückstellungen nach QIS6^GDV

Korrelation und Diversifikation

Der unter Solvency II angenommene prinzipielle Zusammenhang zwischen Korrelation und Diversifikation in Bezug auf das Risikomaß Value at Risk ist mathematisch nicht wirklich begründbar und damit eine Berechnung des aggregierten Solvenzkapitals über die Kovarianzformel (Wurzelformel) fragwürdig.

Historische Hintergründe

Governance-System nach Solvency II

Ein wesentlicher Baustein von Solvency II ist in der zweiten Säule verankert. Hiernach müssen Versicherungsunternehmen über ein wirksames Governance-System verfügen, das ein solides und vorsichtiges Management des Geschäfts gewährleistet.

Solvency II and beyond - ein (Aus)Blick

Wir freuen uns Ihnen den Foliensatz zum Vortrag „SOLVENCY II AND BEYOND - EIN (AUS)BLICK“ von Magister Oskar Ulreich (FMA - Österreichische Finanzmarktaufsicht) anbieten zu können.

SOLVENCY II AND BEYOND - EIN (AUS)BLICK

Oskar Ulreich, FMA - Österreichische Finanzmarktaufsicht
Bonn, 24. Mai 2012

Aus dem Inhalt:

Interview mit Prof. Dr. Dieter Farny

Das Team von Solvency II-kompakt befragte Herrn Prof. Dr. Dieter Farny, der sich als Professor em. für Versicherungslehre an der Universität zu Köln und Direktor des dortigen Instituts für Versicherungswissenschaft über Jahrzehnte hinweg mit der Versicherungswirtschaft beschäftigt hat, im April 2012 als unabhängigen Experten zum Thema Solvency II.

Wie erleben Sie die derzeitige Stimmung in der Versicherungswirtschaft? Inwieweit wird sie Ihrer Meinung nach durch die Einführung von Solvency II beeinflusst?

Solvency II

Stornorisiko Nichtleben

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Berichterstattung nach Solvency II - Herausforderungen für die Datenhaltung

Berichterstattung nach Solvency II

Herausforderungen für die Datenhaltung

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Kapitalanlagepolitik von Altersversorgungseinrichtungen im Spannungsfeld zwischen historischen Niedrigzinsen und Solvency II

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Entwicklungen im Asset-Liability-Management bei Versicherungsunternehmen

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Outsourcing

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Kernpunkte der QIS6 (GDV) für Schaden-/Unfallversicherer

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Korrelation und Diversifikation

Historische Hintergründe

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Governance-System nach Solvency II

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Solvency II and beyond - ein (Aus)Blick

SOLVENCY II AND BEYOND - EIN (AUS)BLICK

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Wie erleben Sie die derzeitige Stimmung in der Versicherungswirtschaft? Inwieweit wird sie Ihrer Meinung nach durch die Einführung von Solvency II beeinflusst?

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