Prof. Dr. Torsten Rohlfs, Institut für Versicherungswesen, Technische Hochschule Köln

Prof. Dr. Torsten Rohlfs

Prof. Dr. Torsten Rohlfs ist seit 2014 am Institut für Versicherungswesen der TH Köln und lehrt dort die Gebiete Rechnungslegung, Controlling und Risikomanagement. Er ist Wirtschaftsprüfer und in dieser Funktion auch Mitglied der Prüfungskommission für Wirtschaftsprüfer.

Prof. Dr. Torsten Rohlfs ist Mitglied im Rating-Komitee der ASSEKURATA Assekuranz Rating-Agentur GmbH.

Von 2003 bis 2013 war Prof. Dr. Torsten Rohlfs bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in unterschiedlichen Funktionen tätig. Zuletzt verantwortete er dort als Senior Manager verschiedene Versicherungsmandate. Nach abgeschlossenem Examen wurde er im Jahr 2011 zum Wirtschaftsprüfer bestellt.

Solvenzkapitalanforderungen am Beispiel des Datenmodells der „IVW Privat AG“ – Teil 2

Nach einer langen Prozess- und Entwicklungsphase ist Solvency II seit dem 1. Januar 2016 als EU-einheitliches Solvenzsystem für Versicherungen eingeführt, wobei in der ersten Säule konkret die quantitativen Anforderungen zur Ermittlung der benötigten und der verfügbaren Eigenmittel spezifiziert werden.

Berichtspflichten und Prozessanforderungen nach Solvency II

Nach einer langen Prozess- und Entwicklungsphase ist Solvency II seit dem 1. Januar 2016 als EU-einheitliches Solvenzsystem für Versicherungen eingeführt. Basierend auf einem Drei-Säulen-Konzept stellt Solvency II alles in allem ein abgerundetes System dar, das allerdings im Unterschied zum Vorgängersystem in Bezug auf die flankierenden Prozesse höhere Anforderungen an die Unternehmen stellt – insbesondere auch im Hinblick auf die doch sehr extensiven Berichtsanforderungen aus der dritten Säule, die an dieser Stelle verkürzt dargestellt werden sollen.

Solvenzkapitalanforderungen am Beispiel des Datenmodells der „IVW Leben AG“

Nach einer langen Prozess- und Entwicklungsphase ist Solvency II seit dem 1. Januar 2016 als EU-einheitliches Solvenzsystem für Versicherungen eingeführt, wobei in der ersten Säule konkret die quantitativen Anforderungen zur Ermittlung der benötigten und der verfügbaren Eigenmittel spezifiziert werden.

Solvenzkapitalanforderungen am Beispiel des Datenmodells der „IVW Privat AG“ – Teil 1

Nach einer langen Prozess- und Entwicklungsphase ist Solvency II seit dem 1. Januar 2016 als EU-einheitliches Solvenzsystem für Versicherungen eingeführt, wobei dieses Regelwerk auf drei Säulen mit quantitativen, qualitativen sowie Publikations- bzw. Transparenzanforderungen beruht.

Schlüsselfunktion: Versicherungsmathematische Funktion

Die versicherungsmathematische Funktion ist eine der vier Schlüsselfunktionen des Governance-Systems, die nach § 31 Abs. 1 VAG eingerichtet werden muss.

Gesetzliche Grundlagen

Die Regelungen zur versicherungsmathematischen Funktion werden im Wesentlichen in folgenden gesetzlichen und rechtlichen Vorschriften beschrieben: