Dr. Doreen Saner, eAs efficient actuarial solutions GmbH
Dr. Doreen Saner, Jahrgang 1978, studierte in Zittau Wirtschaftsmathematik mit dem Schwerpunkt Finanz- und Versicherungsmathematik. Ihre anschließende Promotion bei Herrn Prof. Dr. Dietmar Pfeifer an der Carl von Ossietzky Universität zum Thema: „Risk Management and Solvency – Mathematical Methods in Theory and Practice“ beendete sie im Jahr 2006.
Dr. Doreen Saner, Geschäftsführer der eAs efficient actuarial solutions GmbH, verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich aktuarielle Beratung sowie Aus- und Weiterbildung in den Bereichen Risikomanagement und Solvency II. Zuletzt war sie als Geschäftsführer eines mittelständischen Beratungsunternehmens tätig. Ihr Schwerpunkt liegt in der Analyse, Konzeption und Umsetzung regulatorischer Anforderungen (Solvency II, VAG, etc.) vor allem im Bereich Nicht-Leben.
Naturgefahrenmodelle
Geophysikalische Simulationsmodelle
Die Ablauforganisation
Die Ablauforganisation im Überblick
An die Ablauforganisation werden gemäß Rundschreiben 3 / 2009, 7.2.2(1) folgende Anforderungen gestellt:
Die Aufbauorganisation
Die Aufbauorganisation im Überblick
Die Risikostrategie
Die Risikostrategie im Überblick
Kovarianzformel (Wurzelformel)
Statistische Grundlagen
Besitzen zwei Risiken X und Y eine gemeinsame bivariate Normalverteilung, so ist das Summenrisiko S = X + Y ebenfalls normalverteilt. Für die resultierende Varianz ergibt sich
Var(S) = Var(X) + Var(Y) + 2 · Kov(X,Y),
Chain Ladder Verfahren
Grundlegendes zum Chain Ladder-Verfahren
Best Estimate Schadenrückstellung Non-Life
Grundlegendes zur Schadenrückstellung
Best Estimate Prämienrückstellung Non-Life
Rückstellungen werden unter Solvency II aus zukünftigen diskontierten Zahlungsströmen für bestehende Verpflichtungen auf der Basis von geschätzten Erwartungswerten gebildet. Sie sind damit ein tragendes Fundament der Passiv-Seite der Solvency II - Bilanz.