Solvency II

Das Stornorisiko einer Krankenversicherung bildet den Verlust oder eine nachteilige Veränderung der Versicherungsverbindlichkeiten ab, die sich aus Veränderungen in der Höhe oder der Volatilität der Quoten hinsichtlich Storno und Optionsausübung des Versicherungsnehmers (z.B. Kündigungen vor Ablauf der vereinbarten Versicherungsdauer, Vertragsverlängerung oder Rückkauf) ergeben. Das Stornorisiko ist also unternehmensindividuell – abhängig von der Produktgestaltung, der Vertragslaufzeit, Vertriebswege etc.

Das Sterblichkeitsrisiko der Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung steht unmittelbar im Zusammenhang mit dem Leben der versicherten Person und beschreibt das Risiko eines Verlustes oder einer nachteiligen Veränderung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten, das sich aus Veränderungen in der Höhe, im Trend oder in der Volatilität der Ausscheideordnungen resultiert.

Das Revisionsrisiko einer Krankenversicherung misst den Verlust oder die nachteilige Veränderung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten, die sich aus Veränderungen in der Höhe, im Trend oder in der Volatilität der Revisionsraten für Rentenversicherungen ergeben, die wiederum eine Folge von Änderungen im Rechtsumfeld, betreffend der gesundheitlichen Verfassung des Versicherten sind. Diese Änderungen können bedingt durch eine Verschlechterung des Krankheitszustands der versicherten Person oder eine Invalidität verursacht sein.

Das Langlebigkeitsrisiko einer Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung steht unmittelbar im Zusammenhang mit dem Leben der versicherten Person. Es umfasst das Risiko, welches sich durch den Rückgang der Sterblichkeitsrate sowie der hieraus resultierenden Erhöhung des Werts der Versicherungsverbindlichkeiten zeigt.

Das Kostenrisiko einer Krankenversicherung nach Art der Lebensversicherung erfasst das Risiko eines Verlustes oder einer nachteiligen Veränderung der Versicherungsverbindlichkeiten, welches sich aus Veränderungen in der Höhe, im Trend oder in der Volatilität der bei den Verwaltungskosten von Versicherungsverträgen anfallenden Kosten ergibt. Das Kostenrisiko berücksichtigt Schwankungen aller Kosten, die zur Erfüllung von Versicherungsverträgen dienen, wie z.B. Kosten, die sich aus Personalaufwand, Provisionskosten, Kosten für IT-Infrastruktur oder Kosten für genutzte Immobilien anfallen.

Krankenversicherungsverpflichtungen

Die Kapitalanforderung für das Modul Krankenversicherungskatastrophenrisiko setzt sich zusammen aus den Kapitalanforderungen der Untermodule

• Massenunfallrisiko
• Unfallrisikokonzentration
• Pandemierisiko,

die mittels der folgen Formel

SCR_health,CAT = √( SCR²_ma · SCR²_ac · SCR²_p )

aggregiert werden.

Lebensversicherungsverpflichtungen

Solvency II weist die Versicherungs- oder Rückversicherungsverpflichtungen bestimmten Geschäftsbereichen zu. Entscheidend für diese Zuordnung ist die Art der aus den Verpflichtungen erwachsenden Risiken: die rechtliche Form der Verpflichtungen ist hinsichtlich der Art des Risikos nicht unbedingt von entscheidender Bedeutung (Art. 55, SII DV).

Den Lebensversicherungsverpflichtungen werden dabei folgende Geschäftsbereiche zugewiesen:

Krankenversicherungsverpflichtungen

Die Verpflichtungen aus Krankenversicherungsverträgen werden unterschieden in jene, die nach Art der Lebensversicherung zu bewerten sind und jene, die ihrem Wesen nach den Charakter einer Schadenversicherung haben. Den Lebensversicherungsverpflichtungen werden dabei die folgenden Geschäftsbereiche zugerechnet (Art. 55, SII DV).: