Prof. Dr. Dietmar Pfeifer, Universität Oldenburg

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer

Prof. Dr. Dietmar Pfeifer, geboren 1953 in Wuppertal, studierte Mathematik mit Nebenfach Wirtschaftswissenschaften an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, wo er auch promovierte und sich im Fach Mathematik habilitierte.
Seit dem Wintersemester 2000 ist er Professor für Angewandte Wahrscheinlichkeitstheorie an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und betreut dort den Lehr- und Forschungsschwerpunkt Versicherungs- und Finanzmathematik. Vor Übernahme der Professur war Prof. Dr. Dietmar Pfeifer fünf Jahre an der Universität Hamburg tätig, wo er einen Lehrstuhl für Versicherungsmathematik innehatte.
Prof. Dr. Dietmar Pfeifer ist Mitglied des Aufsichtsrates der Gegenseitigkeit Versicherung in Oldenburg und war seit mehreren Jahren beratend für den Rückversicherungsmakler AON Benfield in Hamburg tätig.
Seine aktuellen Forschungsgebiete liegen im Bereich der Versicherungsmathematik, der Modellierung stochastischer Abhängigkeiten zwischen Risiken und dem quantitativen Risikomanagement mit einem besonderen Fokus auf Fragestellungen im Rahmen von Solvency II. Er ist seit Oktober 2016 pensioniert.

Die Ablauforganisation

Die Ablauforganisation stellt einen weiteren wesentlichen Bestandteil der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk(VA)) dar. Aufgabe der Ablauforganisation ist die Unterstützung der Umsetzung der unternehmensspezifischen Geschäftsziele im Einklang mit der Risikostrategie.

Die Ablauforganisation im Überblick

An die Ablauforganisation werden gemäß Rundschreiben 3 / 2009, 7.2.2(1) folgende Anforderungen gestellt:

Kovarianzformel (Wurzelformel)

Die Kovarianzformel wird unter Solvency II zur rechnerischen Aggregation einzelner SCR zu einem Gesamt-SCR verwendet. Sie beruht wesentlich auf statistischen Eigenschaften der multivariaten Normalverteilung.

Statistische Grundlagen

Besitzen zwei Risiken X und Y eine gemeinsame bivariate Normalverteilung, so ist das Summenrisiko S = X + Y ebenfalls normalverteilt. Für die resultierende Varianz ergibt sich

Var(S) = Var(X) + Var(Y) + 2 · Kov(X,Y),

Lognormalverteilung

Die logarithmische Normalverteilung oder kurz Lognormalverteilung ist oftmals eine der zentralen Wahrscheinlichkeitsverteilungen zur Beschreibung von versicherungstechnischen Risiken. Sie wurde insbesondere in den technischen Spezifikationen der QIS 5 zur Berechnung des Solvenzkapitals (SCR) für das Prämien- und Reserverisiko im Bereich Non-Life und auch im Bereich der Krankenversicherung nach Art der Schadenversicherung herangezogen.

Best Estimate Prämienrückstellung Non-Life

Rückstellungen werden unter Solvency II aus zukünftigen diskontierten Zahlungsströmen für bestehende Verpflichtungen auf der Basis von geschätzten Erwartungswerten gebildet. Sie sind damit ein tragendes Fundament der Passiv-Seite der Solvency II - Bilanz.

Rückstellungen werden unter Solvency II aus zukünftigen diskontierten Zahlungsströmen für bestehende Verpflichtungen auf der Basis von geschätzten Erwartungswerten gebildet. Sie sind damit ein tragendes Fundament der Passiv-Seite der Solvency II - Bilanz.