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Der Zeitplan bis zur Einführung von Solvency II

Mit Verabschiedung der Solvency II-Rahmenrichtlinie im Jahr 2009 wurde die EU-rechtliche Grundlage für Solvency II und eine zeitgerechte Umsetzung in nationales Recht geschaffen. Die Umset­zung erfolgt nach dem Lamfalussy-Verfahren – dies ist ein Verfahren zur Beschleunigung des EU-Gesetzgebungsprozesses auf mehreren Ebenen (Level). Um die Auswirkungen der zukünftigen Kapitalanforde­rungen auf Angemessenheit zu testen, wurden seit 2005 entsprechende Studien (QIS) durchgeführt.

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Mit dem Lamfalussy-Verfahren auf dem Weg zu Solvency II

Der Weg zu Solvency II führt über das sogenannte Lamfalussy-Verfahren – dies ist ein Verfahren zur Beschleunigung des EU-Gesetzgebungsprozesses. Es sieht eine Umsetzung in vier Stufen vor.

Der Stufenplan des Lamfalussy-Verfahrens

Ziel des Verfahrens ist es, den komplexen und regulären EU-Gesetzgebungsprozess im Rahmen eines Vier-Stufen-Plans zu vereinfachen und zu beschleunigen. Im Dezember 2002 beschloss der Rat das Lamfalussy-Verfahren auf den gesamten EU-Finanzsektor auszudehnen.

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Kovarianzformel (Wurzelformel)

Die Kovarianzformel wird unter Solvency II zur rechnerischen Aggregation einzelner SCR zu einem Gesamt-SCR verwendet. Sie beruht wesentlich auf statistischen Eigenschaften der multivariaten Normalverteilung.

Statistische Grundlagen

Besitzen zwei Risiken X und Y eine gemeinsame bivariate Normalverteilung, so ist das Summenrisiko S = X + Y ebenfalls normalverteilt. Für die resultierende Varianz ergibt sich

Var(S) = Var(X) + Var(Y) + 2 · Kov(X,Y),

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Lognormalverteilung

Die logarithmische Normalverteilung oder kurz Lognormalverteilung ist oftmals eine der zentralen Wahrscheinlichkeitsverteilungen zur Beschreibung von versicherungstechnischen Risiken. Sie wurde insbesondere in den technischen Spezifikationen der QIS 5 zur Berechnung des Solvenzkapitals (SCR) für das Prämien- und Reserverisiko im Bereich Non-Life und auch im Bereich der Krankenversicherung nach Art der Schadenversicherung herangezogen.

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Best Estimate Prämienrückstellung Non-Life

Rückstellungen werden unter Solvency II aus zukünftigen diskontierten Zahlungsströmen für bestehende Verpflichtungen auf der Basis von geschätzten Erwartungswerten gebildet. Sie sind damit ein tragendes Fundament der Passiv-Seite der Solvency II - Bilanz.

Rückstellungen werden unter Solvency II aus zukünftigen diskontierten Zahlungsströmen für bestehende Verpflichtungen auf der Basis von geschätzten Erwartungswerten gebildet. Sie sind damit ein tragendes Fundament der Passiv-Seite der Solvency II - Bilanz.

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